策略梯度算法

Previous函数近似和深度网络 Next深度强化学习

Last updated 5 years ago

Was this helpful?

策略梯度算法

- [求解▽θU(θ)](#求解▽θU(θ))
- [修改回报函数R(τ)](#修改回报函数R(τ))

本章在学习地图中的位置

强化学习可由基于值函数还是基于策略分为三种：

基于值函数的方法
基于策略的方法（本节课要讲的策略梯度算法）
两者结合的Actor-Critic方法

前面的七次课程都是主要介绍基于值函数的方法，这次课程会讲一个全新的强化学习算法，本次课程内容虽比较多，但也只是整个策略梯度算法的一个开端。

本章简介
本章会首先简要介绍什么是策略梯度算法，并与以前基于值函数的方法进行对比，体会为什么要提出一个策略梯度算法。
策略梯度定理
然后会详细推导策略梯度定理。了解其是怎么来的，为什么是有效的，怎么去更新参数。
减少方差
策略梯度算法有很多优点，但是和基于值函数的方法比，最大的缺点是方差会非常大。有很多研究者做了如何减小策略梯度算法方差的研究。
Actor-Critic
将策略梯度算法和之前的基于值函数的方法进行一个结合，就是目前很多场景和研究都会关注的Actor-Critic方法。
引申
本节课仅仅是梯度策略算法的开端，这里会讲还有哪些梯度策略算法，开拓视野。

本章简介

基于策略的强化学习

在过去的课程中，我们讲述了基于值函数的方法
第一节课就讲过，一个agent分为三部分，值函数，策略，以及是否具有环境模型。本节课不考虑环境模型，所以就是两部分：值函数和策略。之前的方法都是基于值函数的方法，因为不管是策略评价（求解给定策略下的值函数）还是策略优化（找到最优的值函数），我们都是求解一个值函数
上一节中，使用了带参数w的函数去近似值函数
$\begin{aligned} &V_w(s)\approx V^{\pi}(s)\\ &Q_w(s,a)\approx Q^{\pi}(s,a)\\ \end{aligned}$
这节课我们讲基于策略的方法，上节课我们用参数近似值函数，这节课我们用参数直接来近似策略。比如上节课用神经网络，输入是状态，输出是V函数，而这节课，输入是状态，输出直接就是一个动作（即策略）或者动作的概率分布，这就是基于策略的强化学习。
之前的策略是从值函数中推导出来的
- 使用贪婪的方法导出最优策略
  有一个最优的Q函数，就可以通过贪婪的方法导出一个最优的策略
- 使用ε贪婪的方法导出了行为策略
  想要导出一个行为策略，则可通过Q函数导出一个带ε的贪婪策略。
  虽然我们的最终目的是找到一个策略，但是本质上都是优化一个V函数或者Q函数，所以之前的方法都称为基于值函数的方法。
我们直接参数化策略
$\pi_{\theta}(a|s)=\mathbb{P}[a|s,\theta]$
这里仍有考虑无模型的方法

强化学习分类

基于值函数的方法
- 学值函数
- 用值函数导出策略
基于策略的方法
- 没有值函数
- 学习策略
  选择使最终期望回报值最大的策略
Actor-Critic
是上面两者的结合，Actor指策略网络，Critic指值函数网络
- 学习值函数
- 学习策略

为什么要使用策略梯度算法

基于值函数方法的局限性

针对确定性策略
值函数方法无法估计随机性策略。有人会问带ε的贪婪策略不就是随机策略吗？因为它虽然是随机策略，但不是我们想要的随机性策略。带ε的贪婪策略只是人为去设定的，并不能求出最优的随机性策略。
会导致策略退化
难以处理高纬度的状态/动作空间，尤其是高纬度的动作空间
- 如果是连续的状态/动作空间，那甚至就不能处理
收敛速度慢

策略模型的建模方式

策略网络的建模方式分为如上图所示的几种。

左边两个图，是用神经网络建模逼近值函数常用的两种建模方式

第一个图，建模V函数，输入是状态，输出是状态所对应的V
第二个图，动作是离散的话，输入时状态，输出是每一个动作所对应的Q值，这样也方便大家去求一个max

右边两个图，是策略网络的做法

第三个图（策略网络第一种做法）：如果动作是连续的，输入是状态，输出就是连续动作里的一个值（或一个向量，比如机器人的多个关节动作组成的向量）。用的方法是确定性策略梯度下降。本节课不讲。
第四个图（策略网络第二种做法）：离散动作下的建模，输入是状态，输出是所有动作的概率（加起来为1，用softmax保证）。本节课就介绍这种做法。

策略梯度算法的优缺点

优点

更好的收敛性
能够有效地处理高维和连续的动作空间
能够学到随机策略
不会导致策略退化

缺点

更容易收敛到局部最优解
难以评价一个策略，而且评价的方差会非常的大

本节课后面会讲为什么策略梯度算法有上述优缺点。

随机策略

之前讲的值函数方法，都是学习最优的确定性策略。一般来说，在满足马尔科夫环境的情况下，最优策略都是确定性策略。但是很多时候，我们需要输出随机性的策略，它的最优策略就是随机性策略，且还需要精确到每个动作上到底是多大的概率。

举例子说明什么是随机策略。

石头剪刀布

两个人玩“石头剪刀布”
你并不知道下一次对方要出什么
如果是确定性策略，则很容易就输掉游戏
即每一次都出石头或者布，那么你很容易就输掉游戏，因为对方会根据你的确定性策略，来调整出针对性策略。这其实是部分观测环境，因为你不能观测到对面要出什么，这在强化学习中可以建模成多智能体问题
均匀分布的随机策略才是最优的（满足纳什均衡）
最好的策略应该是均匀分布的随机性策略，在多智能体里面可以满足纳什均衡。所以，要想赢，最好是输出均匀分布的随机策略。
用ε的贪婪策略就无法去做。因为ε的贪婪策略，比如，会让出石头的概率是0.9，再以0.1的概率随机取选一个，很难调整成均匀分布的概率，而且也不能求出是均匀分布。

再举个例子，这也是个部分观测的例子。

一个智能体，想找到宝藏，避开毒药。智能体在当前位置只能看到其上下左右。

假设灰色区域是部分观测的
灰色区域是部分观测的，这个部分观测怎么理解呢？是指在这个区域本身看不到上下左右（眼睛被蒙上了，看不见环境），还是在这个灰色环境下，看到的两边都是同样的白色，没有差异（眼睛好着，但是看到的环境都一样）？
其实两者都可以。都属于部分观测的。对于这个问题来说，两个灰色区域明显是不同的，如果能看到整个地图导致能够明显区分，那么就是全观测的。对于这个问题，只要是因为观测问题，导致无法知道自己处于什么位置，都可以认为是部分观测。
因此两个灰色区域是等价的
即在这两个灰色区域，它无法区分到底在哪个灰色区域，到底在什么地方。
确定性策略会导致两个灰色区域有相同的动作
如果学到确定性策略，不管是确定性往左还是往右，比如确定性往左，就会导致徘徊，永远也走不出，也找不到宝藏。
即便使用ε的贪婪策略，也会导致获得长时间的徘徊
即以0.9的概率往左走，0.1的概率左右都尝试，则会以很大概率徘徊，徘徊很久之后才能走出去。
最佳的策略是以0.5的概率选择动作
所以，最佳的策略是以0.5的概率左右各尝试一遍。
很多时候我们需要确定分布的随机动作
这用以往的值函数的方法就没法去做。
确定分布的随机动作是指：不仅要随机，而且要知道随机分布下每一个动作的概率是多少。

策略退化

值函数方法的缺点是会导致策略退化。

真实的最优函数会导致真实的最优策略
强化学习最终的目的是求出最优的策略，之前讲的值函数的方法中，值函数在中间做了桥梁。就是说，先通过求最优的值函数，再求最优点的策略。如果这个中介（值函数）是完美无缺，那么确实可以从最优质函数导出最优策略
然而近似的最优值函数可能导致完全不同的策略
但是往往这些中介会有一点点缺陷，而这个缺陷就是，哪怕值函数只差了一点点，也可能导致完全不同的策略。所以在近似的最优值函数下，可能导致和最优策略完全不同的最优策略。这就导致了策略退化
使用函数近似时，也会产生策略退化

前两点的例子

假设有两个动作，A和B，其中动作A的真实Q值为0.5001，动作B的真实Q值为0.49999
假设对B的估计准确无误
如果对A的Q值估计为0.9999，误差很大，但是导出的最优动作是正确的，会选择A动作为最优动作
如果对A的Q值估计为0.4998，误差很小，但是导出的最优动作是错误的，会选择B动作为最优动作
在估计Q函数的时候，虽然觉得误差很小了，但是由于存在一点点误差，导致估计得很精确的情况下，反而并不能求出最优策略

最后一点的例子

包含两个状态：{A, B}
假设特征是一维的：A的特征值是2，B的特征值是1
如果最优的策略π*是使B的V值比A大，那么使用函数近似时，参数w应该是负值
为了逼近真实的值函数（假设>0），那么w应该是正值
值函数越准确，策略越差
要解决这个问题，就得用非线性模型来解决。

收敛性对比

基于值函数的方法
- 收敛慢。需要对V（或Q）和π交替优化
- 方差小
  更新的值函数是基于过于所有更新的大量统计得到的，由于是统计值，所以方差比较小
策略梯度算法
- 收敛快。直接对π优化
  按照策略最大化的方法走，即按照上图中下面的斜向上的那条线走，不用交替的抖动着走
- 方差大
  策略梯度没有大量统计值，所以方差比较大。所以后面会有Actor-Critic的方法，将两者进行结合，既具有策略梯度收敛快的优点，方差又小。

策略梯度定理

策略梯度目标函数

用一个参数θ建模策略πθ(s,a)，如何寻找最优的参数θ？
值函数近似时，优化的目标是使值函数的输出接近目标值
如何评价一个策略πθ的好坏？
即当模型的输出是概率分布时，如何评价其好坏。概率分布和回报值最大又有什么关系呢？
一种定义方法，使用初始状态的值函数（对于片段性任务）
$J_1(\theta)=V^{\pi_{\theta}}(s_1)=\mathbb{E}_{\pi_{\theta}}[v_1]$
策略优化问题就变成了：找θ使得最大化J1(θ)
解此类问题有两大类算法：基于梯度的和不基于梯度的
本文主要是关注基于梯度的算法

数值法求梯度

目标函数：
$J_1(\theta)$
策略模型：
$\pi_{\theta}(s,a)$
怎么求
$\triangle_{\theta}J_1$

当不知道策略模型和目标函数有什么关系的时候，可用数值法求解。

数值梯度法：

对于θ的每一个维度k∈[1,n]
- 通过给θ的第k维加入一点扰动ε
- 然后估计对第k维的偏导数
  $\frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta_k}\approx\frac{J(\theta+\epsilon u_k) - J(\theta)}{\epsilon}$
- 其中uk是单位向量，第k维是1，其他均为0
每次求θ的梯度需要计算n次（因为有n维）
简单，噪声大（毕竟是数值仿真），效率低
此方法简单暴力，有时很有效，对任意策略均适用，甚至策略不可微的情况也适用

注意：求目标函数J1(θ)的时候的时候，目标函数定义的是V函数，而V函数有时并不知道，所以可以通过蒙特卡洛的方式去仿真，比如说，给定一个策略网络，用这个策略网络的初始状态和模拟器去交互，交互很多遍之后求一个平均值，就得到它的一个V函数。然后加一个扰动，再去和环境交互，然后求出V，然后做差分，整个过程就这样。

策略梯度算法

已有策略模型：πθ(s,a)（线性模型或者神经网络模型）
- 策略模型可微分，即我们能求策略模型关于θ的梯度
  $\bigtriangledown_{\theta}\pi_{\theta}$
策略梯度算法的出发点：
- 找到一种合适的目标函数J，满足：
  - 最大化目标函数J相当于最大化期望回报值
    即和强化学习的目标是一致的，不能随便找一个目标函数
  - 且能够建立
  - $\bigtriangledown_{\theta}J$
    与
    $\bigtriangledown_{\theta}\pi_{\theta}$
    的关系
    因为神经网络只能求策略模型关于θ的梯度，并不能求目标函数J关于θ的梯度
    把这种关系描述出来之后，就可以利用深度学习框架自动去求导
- 可以不需要知道J的具体形式，关键是计算关于θ的梯度
  $\bigtriangledown_{\theta}J$
  用梯度更新就可以更新神经网络的参数

策略梯度的推导

参考自：

轨迹

用τ表示每次仿真的状态-行为序列

S_0,A_0,...,S_T,A_T

，每一个轨迹代表了强化学习的一个样本。轨迹的回报：

R(\tau)=\sum_{t=0}^T\gamma^tR(s_t,a_t)

之前的回报值用G表示，但是为了和上面的参考的资料里保持一致，就用R表示了。

用P(τ;θ)表示轨迹τ出现的概率，强化学习的目标函数可表示为

U(\theta)=\mathbb{E}\left( \sum_{t=0}^T\gamma^tR(s_t,a_t);\pi_{\theta} \right)=\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)

其中，轨迹的概率是带θ的，因为θ是策略网络的参数，不同的策略会影响轨迹出现的概率。

对目标函数的几点说明

U(\theta)=\mathbb{E}\left( \sum_{t=0}^T\gamma^tR(s_t,a_t);\pi_{\theta} \right)=\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)

强化学习的目标是
$\mathop{\text{max}}_{\theta}U(\theta)=\text{max}\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)$
不同的策略πθ影响了不同轨迹的出现的概率，所以轨迹的概率是带θ的
在一个固定的环境中，某一个固定的轨迹的R(τ)是稳定的，所以和θ无关

求解▽θU(θ)

如何求解

\bigtriangledown_{\theta}U(\theta)

P(τ;θ)未知
没有用可微分的模型表示，也没有具体的数学模型表达式
无法用一个可微分的数学模型直接表达U(θ)
智能体和环境交互能达到什么？
第一，有神经网络模型，πθ(s,a)。第二，智能体和环境发生交互，会采到一些样本。我们能获得的东西就这些，但是好像和P(τ;θ)并没有什关系。。

所以，无法直接求解U(θ)关于θ的梯度。

策略梯度解决的问题是，即使未知U(θ)的具体形式，也能求梯度。包括两种角度

似然率的角度
重要性采样的角度

从似然率的角度

\begin{aligned} \bigtriangledown_{\theta}U(\theta)&=\bigtriangledown_{\theta}\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)\\ &=\sum_{\tau}\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)\\ &=\sum_{\tau}\frac{\mathbb{P}(\tau;\theta)}{\mathbb{P}(\tau;\theta)}\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)\\ &=\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)\frac{\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)}{\mathbb{P}(\tau;\theta)}\\ &=\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)\\ &=\mathbb{E}_{\tau}\left[ \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau) \right] \end{aligned}

为什么要推到成这样的形式？

P(τ|θ)可以通过π(a|s)的模型表达（后面会证明）
而π(a|s)是可微分的，是可微分的线性模型（手动求梯度）或神经网络模型（利用深度学习框架自动求梯度）
所以，将不可微分的U(θ)转变为了可微分的π(a|s)
R(τ)是轨迹的回报值，可以通过采样的方式估计
最简单的方法就是蒙特卡洛
期望符号E可以通过经验平均去估算

利用当前策略πθ采样m条轨迹，使用经验平均来估计梯度

\bigtriangledown_{\theta}U(\theta)\approx \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)

策略平均算法就是对梯度进行采样，也就是用采样的方法，估计了梯度值。

这样就可以解决了计算梯度值，即便不知道目标值U(θ)具体的解析形式是什么。通过把它划分为三部分，就可以分块击破解决了。

从重要性采样的角度

对于参数的更新θold→θ，我们使用参数θold产生的数据去评估参数θ的回报期望值，由重要性采样得到：

\begin{aligned} U(\theta)&=\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau|\theta_{\text{old}})\frac{\mathbb{P(\tau;\theta)}}{\mathbb{P(\tau|\theta_{\text{old}})}}R(\tau)\\ &=\mathbb{E}_{\tau\sim\theta_{\text{old}}}\left[ \frac{\mathbb{P}(\tau|\theta)}{\mathbb{P}(\tau|\theta_{\text{old}})}R(\tau) \right] \end{aligned}

此时，导数变成了（因为过去的参数已经稳定了，是一个具体的常数值，所以不参与求导）

\bigtriangledown_{\theta}U(\theta)=\mathbb{E}_{\tau\sim\theta_{\text{old}}}\left[ \frac{\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau|\theta)}{\mathbb{P}(\tau|\theta_{\text{old}})}R(\tau) \right]

当θ=θold时（取极限），我们得到当前策略的导数：

\begin{aligned} \bigtriangledown_{\theta}U(\theta)|_{\theta=\theta_{\text{old}}}&=\mathbb{E}_{\tau\sim\theta_{\text{old}}}\left[ \frac{\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau|\theta)|_{\text{old}}}{\mathbb{P}(\tau|\theta_{\text{old}})}R(\tau) \right]\\ &=\mathbb{E}_{\tau\sim\theta_{\text{old}}}\left[\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau|\theta)|_{\text{old}}R(\tau) \right]\\ \end{aligned}

这个关系就又和前面的“从似然率的角度”的式子一样了。只是这边严格区分了在更新的时候，参数是θold还是θ。

似然率梯度的直观理解

\bigtriangledown_{\theta}U(\theta)\approx \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)

上图中三条路径来自探索策略。

轨迹τ的出现概率随参数θ变化最陡的方向是
$\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)$
- 沿正方向，轨迹出现的概率会变大
- 沿负方向，轨迹出现的概率会变小
R(τ)控制了参数更新的方向和步长，正负决定了方向，大小决定了概率（减小）的幅度
回报值是正的轨迹，就去增大它的概率
回报值是负的轨迹，就去减小它的概率
策略梯度算法本质上是在增大高回报轨迹出现的概率，减小低回报轨迹出现的概率。就是说智能体和环境交互，得到了很多轨迹，而不同轨迹得到的回报值是不一样的。那怎么更新参数呢？就是尽可能使回报值更高的轨迹，下次出现的概率更高一点，使回报值更低的轨迹，下次出现的概率更低一点。这就是策略梯度算法本质上在做的事。

策略梯度

增大了高回报轨迹出现的概率，回报值越大增加越多
减少了低回报值轨迹出现的概率，回报值越小减少越多

这里有个问题就是：要是所有采样到的轨迹的回报值都是正的话，那就是谁先被采样到，谁出现的概率就更大一些。这就是一个bug。怎么修复这个bug呢？后面会讲到削减一个基线（base-line）来解决这个bug。

注意到似然率梯度只是改变轨迹出现的概率，而没有尝试去改变轨迹。

接下来我们解决如何求似然率的梯度：

\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)

将轨迹分解成状态和动作

前一节讲到：P(τ|θ)可以通过π(a|s)的模型表达。这里就来具体推导：

由于满足马尔科夫性，轨迹的似然率的表达（链式法则）如下：

\mathbb{P}(\tau^{(i)};\theta)=\prod_{t=0}^T\mathbb{P}(s_{t+1}^{(i)}|s_t^{(i)},a_t^{(i)})\cdot\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{i()})

上式中我们并不知道状态转移概率的表达式是什么，所以就想把它消掉，那怎么消掉呢？

由于上式中的状态转移概率

\mathbb{P}(s_{t+1}^{(i)}|s_t^{(i)},a_t^{(i)})

中不包含参数θ，因此求导的过程可以消掉。只有πθ(a|s)中含有参数θ，所以

\begin{aligned} \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau^{(i)};\theta)&=\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\left[ \prod_{t=0}^T\mathbb{P}(s_{t+1}^{(i)}|s_t^{(i)},a_t^{(i)})\cdot\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{i()}) \right]\\ &=\bigtriangledown_{\theta}\left[ \sum_{t=0}^T\text{log}\mathbb{P}(s_{t+1}^{(i)}|s_t^{(i)},a_t^{(i)})+\sum_{t=0}^T\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{i()}) \right]\\ &=\bigtriangledown_{\theta}\left[\sum_{t=0}^T\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{i()}) \right]\\ &=\sum_{t=0}^T\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{i()}) \end{aligned}

从上式的结果来看，似然率梯度转化为动作策略的梯度，与状态转移概率无关。那么，如何求解动作策略的梯度呢？

求解动作策略的梯度

下面，我们看一下常见的策略表示方法：

一般，随机策略可以写为确定性策略加随机部分，即：

具体见

似然率梯度估计

根据之前的推导，我们可以在仅有可微分的策略模型πθ的情况下，求得

\bigtriangledown_{\theta}U(\theta)

\hat{\eta}= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau^{(i)};\theta)R(\tau^{(i)})

这里

\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau^{(i)};\theta)=\sum_{i=1}^T\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{(i)})

上式给出的策略梯度是无偏的，但是方差很大。

如下式所示，$\hat{\eta}$是▽θU(θ)的无偏估计（根据经验平均估计真实的值），即

\mathbb{E}[\hat{\eta}]=\bigtriangledown_{\theta}U(\theta)

到这里，我们把策略梯度估计的推导讲完了，但是和实际应用还有段距离，下面先讲讲怎么样减小方差。

减少方差

上面讲到的策略梯度算法有两个缺点：

方差大
如果所有的R(τ)都是正的，那么所有动作出现的概率都会增加
这就导致谁先被采样到，谁就获利，这不公平，显然是bug

我们可以通过以下的方法去减小方差

在回报中引入常数基线（baseline）
修改回报函数R(τ)
Actor-Critic方法
策略梯度算法结合值函数的方法，去做Actor-Critic方法
优势函数
在Actor-Critic方法构建过程中，引入优势函数
...

引入基线

如前面的“似然率梯度的直观理解”中所说到的，要是所有采样到的轨迹的回报值都是正的话，那就是谁先被采样到，谁出现的概率就更大一些。这就是一个bug。怎么修复这个bug呢？后面会讲到削减一个基线（base-line）来解决这个bug。现在就来讲这个基线。

首先要证明引入基线baseline，不影响策略梯度

\begin{aligned} \bigtriangledown_{\theta}U(\theta)&\approx \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)\\ &= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)(R(\tau)-b)\\ \end{aligned}

比如有的轨迹的回报值是200，有的轨迹的回报值是2，那么baseline就取成100。则可让低于100的，其轨迹出现概率更低一些。

引入baseline的好处：

减小方差
R(τ)都有正有负

现在我们要证明上式中的分量（如下式所示）等于零，那么上式的等号就能够成立。

\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)b\right] &=\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)b\\ &=\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)\frac{\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau;\theta)b}{\mathbb{P}(\tau;\theta)}\\ &=\sum_{\tau}\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau;\theta)b\\ &=\bigtriangledown_{\theta}\left( \sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)b \right)\\ &=\bigtriangledown_{\theta}b\\ &=0 \end{aligned}

所以，引入baseline是不影响策略梯度的。

怎么选基线

两种选法

选择回报值函数的期望值，即m条轨迹的平均值
$b=\mathbb{E}\left[ R(\tau) \right]\approx \frac{1}{m}\sum_{i=1}^mR(\tau^{(i)})$
最小方差
$b=\frac{\sum_{i=1}^m\left[ \left( \sum_{t=0}^T\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{(i)}) \right)^2R(\tau^{(i)}) \right]} {\sum_{i=1}^m\left[ \left( \sum_{t=0}^T\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{(i)}) \right)^2 \right]}$

上面的公式为什么就是最小方差了呢？

下面是一个求最小方差的简单推导：

令

X=\frac{1}{m}\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau^{(i)};\theta)(R(\tau^{(i)})-b)

s，则方差为

\text{Var}(X)=\mathbb{E}(X-\bar{X})^2=\mathbb{E}\left[ X^2 \right]-\bar{X}^2

方差最小时即导数为零：（X的平均值与b无关，因为它已经是一个数，或者，你将它当成含b的变量，但是上面已经证明了，其含b的期望值为零）

\frac{\partial \text{Var}(X)}{\partial b}=\text{E}\left( X\frac{\partial X}{\partial b} \right)=0

则

b=\frac{\sum_{i=1}^m\left[ \left( \sum_{t=0}^T\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{(i)}) \right)^2R(\tau^{(i)}) \right]} {\sum_{i=1}^m\left[ \left( \sum_{t=0}^T\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{(i)}) \right)^2 \right]}

修改回报函数R(τ)

除了引入baseline减小方差，还可以通过修改回报函数R(τ)来进一步减小方差。

为什么呢？

因为R(τ)是对于一条轨迹的回报值，可以减少一些点的采样，来减小方差，因为采样越多，带来的方差就越大。比如前面一条轨迹，前面五步是已知的，那就只利用后面的五步去求解，这样的方差是比计算整条轨迹的十步是要小的。尤其是TD(0)，只利用了一次采样，那方差肯定会更小。

策略梯度可用下面的估计去表达：

当前的估计值

\begin{aligned} \hat{\eta}&= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau^{(i)};\theta)(R(\tau^{(i)})-b)\\ &= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\left(\sum_{t=0}^T\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}\left( a_t^{(i)}|s_t^{(i)} \right)\right) \left(\sum_{t=0}^TR\left( s_t^{(i)},a_t^{(i)} \right)-b\right)\\ \end{aligned}

将来的动作不依赖过去的奖励，即
$\begin{aligned} E_p\left[\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}\left( a_t^{(i)}|s_t^{(i)} \right)r_j\right]=0\ \ \text{for }j<t \end{aligned}$
因此我们可以修改回报值来降低方差
$\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\sum_{t=0}^T\left[\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}\left( a_t^{(i)}|s_t^{(i)} \right)\left(\sum_{k=t}^TR\left( s_k^{(i)},a_k^{(i)} \right)-b\left(s_k^{(i)}\right)\right)\right]$

疑问：这里把k=0修改成了k=t，那少了前面的0~t-1项，则策略梯度的值就变了啊，就不准确了啊。。

我能明白前面的0~t-1的奖励和将来的动作没关系，可是，省略了前面的奖励值，会影响策略梯度的值啊，就好比

(0+1+2+3+4+5)的值显然不等于(3+4+5)的值啊。这里怎么理解呢？

回复：

确实会影响策略梯度的值。但是你要理解前面t-1项与action无关，那么期望的情况下，前面t-1项的值与梯度的项相乘应该为0。

我举一个例子：

比如你考试好不好只跟你的学习过程有关系，跟你吃不吃饭没关系，我们在计算完整轨迹的时候会包含吃饭，但是在期望的情况下，吃饭的结果对参数的导数应该是0，即在大量采样的情况下，两者统计独立。

因此这里删除t-1项会影响策略梯度，但是在大量的轨迹情况下会相互抵消。

既然我们知道一个东西跟参数的关系是0，与其通过实验采样出+1，+2， -2， -1，然后通过加权求和抵消，不如直接设为0，方差会小很多。

Actor-Critic

真正实用的方法就是Actor-Critic方法，是策略梯度和值函数的结合，Actor指策略网络，Critic指值函数网络。

实际更新算法

实际采样的时候，不可能m条轨迹全部采样完再去更新，而是每一步都去更新一次。

实际更新时，会做一些简化

考虑单条轨迹，而不是采样m条轨迹
$\hat{\eta}=\sum_{t=0}^T\left[ \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t|s_t)\left( \sum_{k=t}^T\gamma^{k-t}R(s_k,a_k) \right) \right]$
考虑单步更新，即单条轨迹里每一步的更新值
$\hat{\eta}=\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t|s_t)\left( \sum_{k=t}^T\gamma^{k-t}R(s_k,a_k) \right)$

蒙特卡洛策略梯度（REINFORCE）

对于上式中等号右边的括号内的值，该怎么估计呢？其实就相当于V函数，第一种方法就是用蒙特卡洛的方法去估计。

使用梯度上升算法更新参数θ
使用采样回报值gt估计真实回报值
$\Delta\theta_t=\alpha\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t|s_t)g_t$

REINFORCE算法

特点是，把每一条轨迹切片成多条，分别进行更新。

该算法的方差比较大，是因为蒙特卡洛的原因。

那么能不能减小方差呢：

使用Critic函数减小方差

我们可以使用critic函数（值函数估计）来估计回报值减小方差
$Q_w\left( s_k,a_k \right)\approx \sum_{t=k}^T\left( \gamma^{t-k}R(s_k,a_k) \right)$
也就是说，不用蒙特卡洛采样出来，而是用Q函数估计出来，因为已经给定动作a了，所以就相当于Q嘛
我们用w为参数建立一个线性模型或者神经网络模型去拟合Q。我们同时去更新π和Q的模型。
也就是，用Q模型（线性模型或者神经网络模型）去替代策略梯度里的回报值，就是Actor-Critic方法
Actor-Critic算法维持两个参数
- Critic更新Q函数的参数w
- Actor使用Critic的方向更新策略参数θ
Actor-Critic算法本质上还是利用Actor方法（策略网络）去做，用Critic方法去指导Actor的更新，Actor的更新用的是策略梯度，策略梯度中有一项需要算回报值，回报值怎么算，就用Critic算，虽然回报值可以用采样才出来，但是方差太大，所以就用Critic去估计回报值。
近似策略梯度
$\Delta\theta=\alpha\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a|s)Q_w(s,a)$

使用优势函数减小方差

即使使用Actor-Critic算法，仍然需要进一步减小方差。可以把baseline加进来，怎么加？我们这里不用reinforce的方法，因为reinforce要去采样m条轨迹，那怎么引入baseline呢？可以引入V函数做baseline，用Q函数减去V函数。

之前的baseline描述的是不同的轨迹的差异，现在的baseline描述的是不同的动作的差异。有些动作表示的是正的，有些又是负的，则有些动作下优势函数是正的，有些动作下优势函数是负的。

优势函数

A^{\pi_{\theta}}(s,a)=Q^{\pi_{\theta}}(s,a)-V^{\pi_{\theta}}(s)

即通过V函数估计基线，用Q函数估计回报函数

再引入一个V模型来估计真实的V函数，这样我们就有了三个模型了：第一个是策略模型π(θ)，第二个是Q的模型Q(w)，第三个是V模型V(v)

\begin{aligned} V_v(s)&\approx V^{\pi_{\theta}}(s)\\ Q_w(s,a)&\approx Q^{\pi_{\theta}}(s,a)\\ A(s,a)&=Q_w(s,a)-V_v(s)\\ \end{aligned}

近似策略梯度

\bigtriangleup\theta=\alpha\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a|s)A(s,a)

上式的优势函数A包含了两个参数，一个是Q(w)，一个是V(v)。

使用TD误差替代优势函数

优势函数A有两个参数还比较麻烦，我们把两个参数合二为一，用TD误差来提到优势函数A。

对于真实的值函数
$V^{\pi_{\theta}}(s)$
，TD误差为TD目标值减去V函数
$\delta^{\pi_{\theta}}=r+\gamma V^{\pi_{\theta}}(s')-V^{\pi_{\theta}}(s)$
TD误差是优势函数的无偏估计
$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\pi_{\theta}}\left[ \delta^{\pi_{\theta}}|s,a \right]&=\mathbb{E}_{\pi_{\theta}}\left[ r+\gamma V^{\pi_{\theta}}(s')|s,a \right]-V^{\pi_{\theta}(s)}\\ &=Q^{\pi_{\theta}}(s,a)-V^{\pi_{\theta}}(s)\\ &=A^{\pi_{\theta}}(s,a) \end{aligned}$
使用TD误差来计算策略梯度
$\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(s,a)\delta^{\pi_{\theta}}$
实际使用中，使用近似的TD误差
$\delta_v=r+\gamma V_v(s')-V_v(s)$
通过这样的方法，我们只需要一个critic参数v

带资格迹的策略梯度

把TD误差换成了带资格迹的TD(λ)误差

前向视角TD(λ)，用λ回报值去估计优势函数
TD(λ)误差为TD(λ)目标值减去V函数
$\bigtriangleup\theta=\alpha\left( G_t^{\lambda}-V_v(s_t) \right)\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t|s_t)$
这里
$G_t^{\lambda}-V_v(s_t)$
是优势函数的有偏估计
后向视角TD(λ)
$\begin{aligned} \delta&=r_{t+1}+\gamma V_v(S_{t+1})-V_v(s_t)\\ e_t&=\lambda e_{t-1}+\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t|s_t)\\ \bigtriangleup \theta&=\alpha\delta e_t\\ \end{aligned}$

小结

策略梯度有多种形式
$\begin{aligned} \bigtriangledown_{\theta}J(\theta)&=\mathbb{E}_{\pi_{\theta}}\left[ \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a|s)g_t \right]\quad \text{REINFORCE MC}\\ &=\mathbb{E}_{\pi_{\theta}}\left[ \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a|s)Q_w(s,a) \right]\quad \text{Q Actor-Crtic}\\ &=\mathbb{E}_{\pi_{\theta}}\left[ \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a|s)A_{w,v}(s,a) \right]\quad \text{Adavanced Actor-Crtic}\\ &=\mathbb{E}_{\pi_{\theta}}\left[ \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a|s)\delta_v \right]\quad \text{TD Actor-Crtic}\\ &=\mathbb{E}_{\pi_{\theta}}\left[ \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a|s)\delta_ve \right]\quad \text{TD(}\lambda\text{) Actor-Crtic}\\ \end{aligned}$
每种形式都能推导出随机梯度上升算法
Critic（值函数估计）使用了策略评价（蒙特卡洛MC或者时间差分TD）来估计
$Q^{\pi}(s,a), A^{\pi}(s,a), V^{\pi}(s)$

A2C

OenAI提出的A2C（即Advantage-Actor-Critic的简称），该算法使用多进程。这里省略掉多进程，给出一个使用的算法片段。

上面的Actor πθ和Critic Vv分别是两个神经网络。

引申

其他策略梯度算法

自然梯度算法
信赖域策略优化算法（TRPO）
近端策略优化（PPO）
确定性策略梯度算法（DPG）
...

参考资料

本章内容是该课程这节课的笔记。

"求解动作策略的梯度"参考这篇知乎专栏。

\begin{aligned} &V_w(s)\approx V^{\pi}(s)\\ &Q_w(s,a)\approx Q^{\pi}(s,a)\\ \end{aligned}

\pi_{\theta}(a|s)=\mathbb{P}[a|s,\theta]

J_1(\theta)=V^{\pi_{\theta}}(s_1)=\mathbb{E}_{\pi_{\theta}}[v_1]

J_1(\theta)

\pi_{\theta}(s,a)

\triangle_{\theta}J_1

\frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta_k}\approx\frac{J(\theta+\epsilon u_k) - J(\theta)}{\epsilon}

\bigtriangledown_{\theta}\pi_{\theta}

\bigtriangledown_{\theta}J

\bigtriangledown_{\theta}\pi_{\theta}

\bigtriangledown_{\theta}J

S_0,A_0,...,S_T,A_T

R(\tau)=\sum_{t=0}^T\gamma^tR(s_t,a_t)

U(\theta)=\mathbb{E}\left( \sum_{t=0}^T\gamma^tR(s_t,a_t);\pi_{\theta} \right)=\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)

U(\theta)=\mathbb{E}\left( \sum_{t=0}^T\gamma^tR(s_t,a_t);\pi_{\theta} \right)=\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)

\mathop{\text{max}}_{\theta}U(\theta)=\text{max}\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)

\bigtriangledown_{\theta}U(\theta)

\begin{aligned} \bigtriangledown_{\theta}U(\theta)&=\bigtriangledown_{\theta}\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)\\ &=\sum_{\tau}\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)\\ &=\sum_{\tau}\frac{\mathbb{P}(\tau;\theta)}{\mathbb{P}(\tau;\theta)}\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)\\ &=\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)\frac{\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)}{\mathbb{P}(\tau;\theta)}\\ &=\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)\\ &=\mathbb{E}_{\tau}\left[ \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau) \right] \end{aligned}

\bigtriangledown_{\theta}U(\theta)\approx \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)

\begin{aligned} U(\theta)&=\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau|\theta_{\text{old}})\frac{\mathbb{P(\tau;\theta)}}{\mathbb{P(\tau|\theta_{\text{old}})}}R(\tau)\\ &=\mathbb{E}_{\tau\sim\theta_{\text{old}}}\left[ \frac{\mathbb{P}(\tau|\theta)}{\mathbb{P}(\tau|\theta_{\text{old}})}R(\tau) \right] \end{aligned}

\bigtriangledown_{\theta}U(\theta)=\mathbb{E}_{\tau\sim\theta_{\text{old}}}\left[ \frac{\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau|\theta)}{\mathbb{P}(\tau|\theta_{\text{old}})}R(\tau) \right]

\begin{aligned} \bigtriangledown_{\theta}U(\theta)|_{\theta=\theta_{\text{old}}}&=\mathbb{E}_{\tau\sim\theta_{\text{old}}}\left[ \frac{\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau|\theta)|_{\text{old}}}{\mathbb{P}(\tau|\theta_{\text{old}})}R(\tau) \right]\\ &=\mathbb{E}_{\tau\sim\theta_{\text{old}}}\left[\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau|\theta)|_{\text{old}}R(\tau) \right]\\ \end{aligned}

\bigtriangledown_{\theta}U(\theta)\approx \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)

\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)

\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)

\mathbb{P}(\tau^{(i)};\theta)=\prod_{t=0}^T\mathbb{P}(s_{t+1}^{(i)}|s_t^{(i)},a_t^{(i)})\cdot\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{i()})

\mathbb{P}(s_{t+1}^{(i)}|s_t^{(i)},a_t^{(i)})

\begin{aligned} \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau^{(i)};\theta)&=\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\left[ \prod_{t=0}^T\mathbb{P}(s_{t+1}^{(i)}|s_t^{(i)},a_t^{(i)})\cdot\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{i()}) \right]\\ &=\bigtriangledown_{\theta}\left[ \sum_{t=0}^T\text{log}\mathbb{P}(s_{t+1}^{(i)}|s_t^{(i)},a_t^{(i)})+\sum_{t=0}^T\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{i()}) \right]\\ &=\bigtriangledown_{\theta}\left[\sum_{t=0}^T\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{i()}) \right]\\ &=\sum_{t=0}^T\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{i()}) \end{aligned}

\bigtriangledown_{\theta}U(\theta)

\hat{\eta}= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau^{(i)};\theta)R(\tau^{(i)})

\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau^{(i)};\theta)=\sum_{i=1}^T\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{(i)})

\mathbb{E}[\hat{\eta}]=\bigtriangledown_{\theta}U(\theta)

\begin{aligned} \bigtriangledown_{\theta}U(\theta)&\approx \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)R(\tau)\\ &= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)(R(\tau)-b)\\ \end{aligned}

\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)b\right] &=\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau;\theta)b\\ &=\sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)\frac{\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau;\theta)b}{\mathbb{P}(\tau;\theta)}\\ &=\sum_{\tau}\bigtriangledown_{\theta}\mathbb{P}(\tau;\theta)b\\ &=\bigtriangledown_{\theta}\left( \sum_{\tau}\mathbb{P}(\tau;\theta)b \right)\\ &=\bigtriangledown_{\theta}b\\ &=0 \end{aligned}

b=\mathbb{E}\left[ R(\tau) \right]\approx \frac{1}{m}\sum_{i=1}^mR(\tau^{(i)})

b=\frac{\sum_{i=1}^m\left[ \left( \sum_{t=0}^T\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{(i)}) \right)^2R(\tau^{(i)}) \right]} {\sum_{i=1}^m\left[ \left( \sum_{t=0}^T\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{(i)}) \right)^2 \right]}

X=\frac{1}{m}\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau^{(i)};\theta)(R(\tau^{(i)})-b)

\text{Var}(X)=\mathbb{E}(X-\bar{X})^2=\mathbb{E}\left[ X^2 \right]-\bar{X}^2

\frac{\partial \text{Var}(X)}{\partial b}=\text{E}\left( X\frac{\partial X}{\partial b} \right)=0

b=\frac{\sum_{i=1}^m\left[ \left( \sum_{t=0}^T\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{(i)}) \right)^2R(\tau^{(i)}) \right]} {\sum_{i=1}^m\left[ \left( \sum_{t=0}^T\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t^{(i)}|s_t^{(i)}) \right)^2 \right]}

\begin{aligned} \hat{\eta}&= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\mathbb{P}(\tau^{(i)};\theta)(R(\tau^{(i)})-b)\\ &= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\left(\sum_{t=0}^T\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}\left( a_t^{(i)}|s_t^{(i)} \right)\right) \left(\sum_{t=0}^TR\left( s_t^{(i)},a_t^{(i)} \right)-b\right)\\ \end{aligned}

\begin{aligned} E_p\left[\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}\left( a_t^{(i)}|s_t^{(i)} \right)r_j\right]=0\ \ \text{for }j<t \end{aligned}

\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\sum_{t=0}^T\left[\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}\left( a_t^{(i)}|s_t^{(i)} \right)\left(\sum_{k=t}^TR\left( s_k^{(i)},a_k^{(i)} \right)-b\left(s_k^{(i)}\right)\right)\right]

\hat{\eta}=\sum_{t=0}^T\left[ \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t|s_t)\left( \sum_{k=t}^T\gamma^{k-t}R(s_k,a_k) \right) \right]

\hat{\eta}=\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t|s_t)\left( \sum_{k=t}^T\gamma^{k-t}R(s_k,a_k) \right)

\Delta\theta_t=\alpha\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t|s_t)g_t

Q_w\left( s_k,a_k \right)\approx \sum_{t=k}^T\left( \gamma^{t-k}R(s_k,a_k) \right)

\Delta\theta=\alpha\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a|s)Q_w(s,a)

A^{\pi_{\theta}}(s,a)=Q^{\pi_{\theta}}(s,a)-V^{\pi_{\theta}}(s)

\begin{aligned} V_v(s)&\approx V^{\pi_{\theta}}(s)\\ Q_w(s,a)&\approx Q^{\pi_{\theta}}(s,a)\\ A(s,a)&=Q_w(s,a)-V_v(s)\\ \end{aligned}

\bigtriangleup\theta=\alpha\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a|s)A(s,a)

V^{\pi_{\theta}}(s)

\delta^{\pi_{\theta}}=r+\gamma V^{\pi_{\theta}}(s')-V^{\pi_{\theta}}(s)

\begin{aligned} \mathbb{E}_{\pi_{\theta}}\left[ \delta^{\pi_{\theta}}|s,a \right]&=\mathbb{E}_{\pi_{\theta}}\left[ r+\gamma V^{\pi_{\theta}}(s')|s,a \right]-V^{\pi_{\theta}(s)}\\ &=Q^{\pi_{\theta}}(s,a)-V^{\pi_{\theta}}(s)\\ &=A^{\pi_{\theta}}(s,a) \end{aligned}

\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(s,a)\delta^{\pi_{\theta}}

\delta_v=r+\gamma V_v(s')-V_v(s)

\bigtriangleup\theta=\alpha\left( G_t^{\lambda}-V_v(s_t) \right)\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t|s_t)

G_t^{\lambda}-V_v(s_t)

\begin{aligned} \delta&=r_{t+1}+\gamma V_v(S_{t+1})-V_v(s_t)\\ e_t&=\lambda e_{t-1}+\bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a_t|s_t)\\ \bigtriangleup \theta&=\alpha\delta e_t\\ \end{aligned}

\begin{aligned} \bigtriangledown_{\theta}J(\theta)&=\mathbb{E}_{\pi_{\theta}}\left[ \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a|s)g_t \right]\quad \text{REINFORCE MC}\\ &=\mathbb{E}_{\pi_{\theta}}\left[ \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a|s)Q_w(s,a) \right]\quad \text{Q Actor-Crtic}\\ &=\mathbb{E}_{\pi_{\theta}}\left[ \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a|s)A_{w,v}(s,a) \right]\quad \text{Adavanced Actor-Crtic}\\ &=\mathbb{E}_{\pi_{\theta}}\left[ \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a|s)\delta_v \right]\quad \text{TD Actor-Crtic}\\ &=\mathbb{E}_{\pi_{\theta}}\left[ \bigtriangledown_{\theta}\text{log}\pi_{\theta}(a|s)\delta_ve \right]\quad \text{TD(}\lambda\text{) Actor-Crtic}\\ \end{aligned}

Q^{\pi}(s,a), A^{\pi}(s,a), V^{\pi}(s)